Anthony estava em uma clínica de reabilitação em Michigan, custeada por Madonna, quando veio a óbito. Segundo informações da imprensa internacional, ele removeu seus tubos de alimentação e respiração dois dias antes de falecer. Após sua morte, o irmão da Rainha do Pop foi cremado.
Madonna fez uma homenagem emocionada ao irmão nas redes sociais, agradecendo-lhe por apresentá-la a diversas influências culturais e filosóficas. No entanto, Anthony teve uma relação conturbada com a cantora e a família, chegando a ficar em situação de rua por sete anos antes de retornar para casa após a reabilitação. Ele também afirmou em entrevistas que nunca se sentiu amado por Madonna e pela família, mas a cantora alega ter ajudado financeiramente e se esforçado para se aproximar do irmão ao longo dos anos, inclusive pagando por suas internações em clínicas de reabilitação.